权益类衍生品的重要特性使得它在（ ）等方面得到广泛应用。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：传统阿尔法（Alpha）策略
B：现金资产证券化策略
C：指数化投资策略
D：备兑看涨期权策略
答案：
解析：
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ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0
某螺纹钢期货还有3个月到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。
以下不是期货交易所会员的义务的是（ ）。
