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假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。表 2018年12月28日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。表 2018年12月28日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是(  )。
A:C@41000合约对冲2525.5元Delta
B:C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C:C@39000合约对冲2525.5元Delta
D:C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

答案:


解析:


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期货投资分析     期权     金融机构     到期     投资分析     场外    

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