创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：金融机构内部运营能力
B：投资者的风险偏好
C：当时的市场行情
D：寻找合适的投资者
答案：
解析：
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某股票当前价格为15元，1年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是（）。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。（）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
对于两个变量x、y，格兰杰因果关系检验的方程主要有( )。
2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
