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影响期权Delta的因素包括(  )。

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

影响期权Delta的因素包括(  )。
A:波动率
B:置信水平
C:β系数
D:标的资产价格

答案:


解析:


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某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。 某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。 某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式: 某投资者决定投资外汇市场,购买了美元对英镑的外汇期货合约,到期日为3个月,当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。 以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。 下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。 下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下题。1~在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。 所解释的变异部分。( ) 某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。 根据期权二叉树定价模型,影响风险中性概率的因素不包括市场利率。()
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