中国金融期货交易所于（ ）在上海成立。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：1993年2月28日
B：1993年5月28日
C：1990年10月12日
D：2006年9月8日
答案：
解析：
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中国金融期货交易所于（ ）在上海成立。
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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（）。
某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
