固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是( )的组合。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:利率互换
B:货币互换
C:商品互换
D:信用互换
答案:
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8月22日,股票市场上沪深300指数为1224.1点,当年A股市场分红年股息率在2.6%左右,假设融资(贷款)年利率r=6%,套利所需成本折合股指为15点,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
回归模型中,检验所用的统计量服从( )。
( )最小。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位是()。
某利率互换期限为2年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如下表所示:则其互换利率为( )。
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假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月, 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率价格是( )USD/GBP。
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。
构成美元指数的货币中,按权重由大到小依次是()。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。