投资于含有期权的保本结构产品,相当于持有期权空头。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。( )
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
夏普比率的计算公式为( )。
回归分析中通常采用最小二乘法,主要原因包括( )。
由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。
当收益率曲线斜率变动模式为向下变平时,应采取卖出短端国债期货,买入长端国债期货。()
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。