价差期权的两个价格可以是两个不同资产之间的价格差，也可以是两个不同资产价格指数或者利率、汇率之间的差。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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价差期权的两个价格可以是两个不同资产之间的价格差，也可以是两个不同资产价格指数或者利率、汇率之间的差。（）
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下图指的是（）库存风险管理策略。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
如果方差膨胀因子=10，则说明第j个解释变量xj与其余解释变量之间存在严重的（）问题。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
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某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
