一个买进看跌期权的交易者在履行期权合约后将处于标的物的多头部位。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
一个买进看跌期权的交易者在履行期权合约后将处于标的物的多头部位。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( )
下列有关货币层次的划分,对应公式正确的是( )。
某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。
根据期权二叉树定价模型,影响风险中性概率的因素不包括市场利率。()
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
当标的物价格在损益平衡点以上时(不计交易费用),买进看跌期权的损失( )。
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸,但是不能直接在美国投资,所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金,从而实现投资目标,他希望建立的股票头寸价值为100万美元,选用的股
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)