在进行交叉套期保值时，作为替代物的期货品种与现货商品或资产的相互替代性越强，套期保值效果越好。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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当标的物价格在损益平衡点以上时（不计交易费用），买进看跌期权的损失（ ）。
杜宾-瓦森DW检验法是常用的序列相关性检猃方法，以下关于DW检猃说法正确的是（）。
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
DW的取值范围为（）。
实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
对于两个变量x、y，格兰杰因果关系检验的方程主要有( )。
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
