一元线性回归模型中,回归系数的显著性检验中t值较大,就认为总体回归系数不等于0。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
投资者进行黄金期货套利,操作过程如下表,则平仓时的价差为()。
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
在六个品种中,非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
可决系数较大且F检验显著性明显,但单个参数的t检验不显著时,可以认为模型存在()问题。
杜宾-瓦森DW检验法是常用的序列相关性检猃方法,以下关于DW检猃说法正确的是()。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。( )
国际金融领域著名的利率平价关系是。(rf为外汇的无风险利率)( )
11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低