套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易。( )
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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某基金经理管理一个股票合约,该组合约的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值=0.95。现在股票市值为1000000
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元。
下列关于调整的说法正确的有()。
则该组合的方差为()。
所解释的变异部分。( )
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为( )。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元/股,或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。设无风险年利率为8%,
假设黄金现价为733美元/盎司,其存储成本为每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为()美元/盎司。
期权定价原则中,一般用来衡量标的资产价格变化的是()。
从持仓变化看,商业持仓与非商业持仓的变化方向( )。
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为()。