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商品期货价格Ft与现货价格St之间的回归方程为St=-100.01+0.9Ft,根据方差最小化原则,套期保值比率为0.9。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

商品期货价格Ft与现货价格St之间的回归方程为St=-100.01+0.9Ft,根据方差最小化原则,套期保值比率为0.9。
A:正确
B:错误

答案:


解析:


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期货市场基础知识     方差     价格     最小化     期货市场     保值    

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以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后,波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能()。 本币和外币的的货币互换中,外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。() 样本“可决系数”的计算公式是()。 图中反映了2010年底以来,PTA期货价格冲高后回落。在分析影响PTA价格的因素时,须密切关注( )。 某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手) 假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。 若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是(  )。 5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨,卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨,6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是() 。 对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。 可决系数较大且F检验显著性明显,但单个参数的t检验不显著时,可以认为模型存在()问题。
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