导致场外期权市场透明度较低的原因是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：流动性低
B：一份合约没有明确的买卖双方
C：品种较少
D：买卖双方不够了解
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
下列关于偏自相关函数说法正确的是（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
怀特检验辅助回归需要进行两次回归，用残差的平方项
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（ ）。（交易单位：10吨/手）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
