当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。( )
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（ ）。
当收益率曲线斜率变动模式为向下变平时，应采取卖出短端国债期货，买入长端国债期货。（）
题目请看图片
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔，一共取得的有效收益率是0.1%，则该模型的年化收益率是（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（ ）
下表为大豆的供需平衡表。进口方面，由于国外进口大豆的成本出现快速上涨，使得国内大豆逐渐出现比价优势，抑制进口大豆的数量是（ ）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
