B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。（）
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。根据上述信息，回答以下四个问题。如果在结算日股票价格相对起始日期的
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为4300元/吨，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格是（）元/吨。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
目前可以判断，估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
