国债的利差久期(Spread duration)一定为0。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
某投资者决定投资外汇市场,购买了美元对英镑的外汇期货合约,到期日为3个月,当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括()。
则该组合的方差为()。
下图指的是()库存风险管理策略。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )
下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。
若商品需求减少,供给减少,则该商品的均衡数量上升,均衡价格下降。( )
与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在( )。
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。