对基差买方来说,基差定价的实质是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易的对手。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
对基差买方来说,基差定价的实质是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易的对手。()
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
假定上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜期货价格执行期及套利者操作如下,则套利盈利的情形有( )(按USD/JPY=6.2计算,LME与SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是( )。
投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司,在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司,连续复利的无风险年利率为7%,则期货理论价格为()美元。
某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有()。
多元回归模型可能产生多重共线性的常见原因有()。
在多元回归模型中,置信度越高,在其他情况不变时,临界值tα/2越大,回归系数的置信区间( )。
在不考虑交易费用的情况下,行权对看涨期权多头有利的是()。
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发