在价差套利中,计算价差应用建仓时,价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
在价差套利中,计算价差应用建仓时,价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。()
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者
广义货币供应量不包括()。
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2 085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为( )。
在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
系统模型测试评估流程包括( )。
一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备,为此需要一笔欧元。图中反映了欧元兑人民币走势,为了对冲汇率波动的市场风险,合理的策略是( )。
下列关于各种交易方法说法正确的是( )。
非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后,期货交易所应当及时将( )反馈给全面结算会员期货公司和非结算会员。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出,B公司( )。