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用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。

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考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
A：风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
B：在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C：无法度量非线性金融工具的风险
D：以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     模拟法     投资分析     期货     缺陷     存在    

用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。

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