欢迎访问第一题库!

计算VaR时,流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR,期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。( )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

计算VaR时,流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR,期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。( )
A:正确
B:错误

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     计算     头寸     VaR     投资分析     流动性    

热门排序

推荐文章

怀特(White)检验第二步辅助回归的被解释变量为()。 卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。( ) 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:) 根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()。 下图是动力煤期货日线价格走势图,回答以下三题。9~初步预测下涨空间( )。 为线性回归模型解释变量的观测值, 为被解释变量的估计值,采用普通最小二乘法估计得到的残差满足( )。 一元线性回归模型的总体回归直线可表示为( )。 设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。 目前可以判断,估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。 2010年3月1日,A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期,权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权,则下列说法错误的是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享