在计算在险价值时，不需要知道的信息是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：时间长度N
B：利率高低
C：置信水平
D：资产组合未来价值变动的分布特征
答案：
解析：
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在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。
某投资者决定投资外汇市场，购买了美元对英镑的外汇期货合约，到期日为3个月，当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
套期保值的效果主要由（ ）决定。
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
在建立多元回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的增大。( )
