证券期货经营机构应当加强资产管理计划的（），不得设立不设存续期限的资产管理计划。
考试：期货从业资格考试
科目：期货法律法规（在线考试）
问题：
A：压力测试
B：敏感性分析
C：资产配置
D：久期管理
答案：
解析：
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
用一组有n个观测值的样本估计模型?i=β1X1i+β2X2i+μi，在显著性水平α下，若回归系数β1是显著的，则应满足的条件是（ ）。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
最佳卖点是在( )。
假设目前白银价格为每盎司80元，存储成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司（）元。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
