Gamma的绝对值越大,表示风险程度越高。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
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下列关于国债期货及其定价的说法正确的有()。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。
含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。
当收益率曲线斜率变动模式为向下变平时,应采取卖出短端国债期货,买入长端国债期货。()
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )
假设目前白银价格为每盎司80元,存储成本为每盎司每年2元,每3个月初预付一次,所有期限的无风险连续复利率均为5%,则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司()元。
某投资者决定投资外汇市场,购买了美元对英镑的外汇期货合约,到期日为3个月,当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
量化数据库的搭建步骤不包括( )。
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6
在两个变量的样本散点图中,其样本点分布在从( )的区域,我们称这两个变量具有正相关关系。