一个交易模型的胜率越高越好。（）
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如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
某投机者买入CBOT 30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者( )。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
