对基差买方来说,基差交易中面临的风险主要是市场风险。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
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某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:)
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为( )。
为线性回归模型解释变量的观测值, 为被解释变量的估计值,采用普通最小二乘法估计得到的残差满足( )。
已知一元线性回归方程为,且,,则=()。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。
在基差交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,尽可能的使B1最大化。( )
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
方差膨胀因子的计算公式为()。
做多跨式期权组合,是预期标的资产大幅波动的投资策略。()