看跌期权空头损益平衡点等于执行价与权利金之差。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
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计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
公式可以用来计算()。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
国际金融领域著名的利率平价关系是。(rf为外汇的无风险利率)( )
目前可以判断,处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。
假设目前白银价格为每盎司80元,存储成本为每盎司每年2元,每3个月初预付一次,所有期限的无风险连续复利率均为5%,则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司()元。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的 VaR,得到( )万元。