某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：卖出4个delta=-0．5的看跌期权
B：买入4个delta=-0．5的看跌期权
C：卖空两份标的资产
D：卖出4个delta=-0．5的看涨期权
答案：
解析：
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一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
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图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4
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