某金融机构作为普通看涨期权的卖方，如果合同终止时期货的价格上涨了，那么双方的义务是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：金融机构在合约终止日期向对方支付：合约规模×(结算价格-基准价格)
B：金融机构在合约起始日期向对方支付：权利金
C：对方在合约终止日期向金融机构支付：合约规模×(结算价格-基准价格)
D：对方在合约起始日期向金融机构支付：权利金
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
对于两个变量x、y，格兰杰因果关系检验的方程主要有( )。
某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波
