以下()情形,我们称基差的变化为“走强”。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:基差为正且数值越来越大
B:基差从正值变为负值
C:基差从负值变为正值
D:基差为负值且绝对数值越来越小
答案:
解析:
相关标签:
以下()情形,我们称基差的变化为“走强”。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
下列关于持仓量变化的描述,正确的有()。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。()
如果某商品的需求增长,供给减少,则该商品的( )。
郑州商品交易所,跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,则价差()获利。
某投资者购买了价格为19元,执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期,无股息支付,市场无风险利率为 4%(连续复利)。投资者计算得出该期权的Delta为0.667,期权到期被执行的概率为0
下列市场中,在( )更有可能赚取超额收益。
图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利计算,3个月期的欧式看跌期权价格为( )。(注:3个月期无风险复利贴现系
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括()。