下列关于“保险+期货”保险产品条款与对应场外期权要素的设计要求，正确的有（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：场外期权标的资产一般是期货市场品种的主力合约或次力合约
B：保险产品对应的期权到期日通常选择1年以上
C：实值期权权利金高，投入的成本较低
D：期权费是结合各期权要素、根据定价理论得出
答案：
解析：
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对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）。
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
