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下列关于沪深300指数的描述,正确的有()。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

下列关于沪深300指数的描述,正确的有()。
A:r由沪深市场中规模最大、流动性最好的具有代表性的300只证券组成
B:指数的行业分布在短期内是较为稳定
C:每年6月和12月进行指数成分调整,每次调整数量约占总数的5%-10%
D:当投资组合持仓偏重金融类股票或大盘股时,可以选择沪深300股指期货进行套期保值

答案:


解析:


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某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。 计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。 下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论,第二浪最有可能是( )。 已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。 某投资机构有500万元资金用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.3、0.8、1,则该股票 英镑是美元指数中最重要、权重最大的货币,其所占权重达到57.6%,因此英镑的波动对USDX的强弱影响最大。() 用一组有n个观测值的样本估计模型?i=β1X1i+β2X2i+μi,在显著性水平α下,若回归系数β1是显著的,则应满足的条件是( )。 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是(  )点。 计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括()。
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