欢迎访问第一题库!

以下关于虚值期权与平值期权时间价值的比较,正确的是( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

以下关于虚值期权与平值期权时间价值的比较,正确的是( )。
A:当一种期权处于极度虚值时,其时间价值趋向于零
B:当一种期权处于平值期权时,其时间价值达到最大
C:一般而言,平值期权的时间价值大于虚值期权的时间价值
D:一般而言,虚值期权的时间价值大于平值期权的时间价值

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     期权     下关     期货市场     基础知识     正确    

热门排序

推荐文章

下列关于收敛型蛛网的说法正确的是( )。 假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在1美元=100日元,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。 某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到( )万元。 根据利率平价理论,当本国货币利率上升将导致远期汇率()。 下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。 下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况,可以得出的结论是()。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年 假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为(  )。 回归模型中,检验所用的统计量服从( )。 某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权 关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是(  )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享