关于基差交易描述正确的有( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:基差交易是指以某月份的期货价格为计价基础,以期货价格加上或减去双方协商同意的基差来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式
B:根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分,基差交易可分为买方叫价交易和卖方叫价交易
C:如果确定交易时间的权利属于买方,称为卖方叫价交易
D:不管现货市场上的实际价格是多少,只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,正好等于开始做套期保值时的基差,就能完全实现套期保值
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
在不完全市场假设条件下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
无意的自成交行为( )。
从持仓变化看,商业持仓与非商业持仓的变化方向( )。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。( )
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( )
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。[ N(1.55)=0.9394 ;(1.45)
在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )