关于看跌期货期权,以下说法正确的是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:看跌期货期权买方行权,成为期货空头
B:看跌期货期权买方行权,成为期货多头
C:看跌期权买方对冲平仓时,需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期货期权
D:看跌期权买方对冲平仓时,需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期货期权
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
根据下面1987年1月~2009年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率图3—5,下列说法不正确的有( )。图3-5 原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率
铜现货市场价格为20000元/吨,假设利率为8%(以年为单位表示,连续复利),期间储藏费用1000元/吨,年终支付,其间2%为便利收益,则1年期合约价格为()元。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是()。
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。
题目请看图片
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是()。
如果股票B的回报率是4%,那么股票A的期望年回报率是()