欧美市场的股指期货合约月份的设置方式采用（) 。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：季月模式
B：远月模式
C：近期月份为主，再加上远期季月
D：远期月份为主，再加上近期季月
答案：
解析：
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下列关于调整的说法正确的有( )。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
回归模型yi＝β0＋β1xi＋μi中，检验H0：β1＝0所用的统计量服从（ ）。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。
以下关于概率公理化定义的说法正确的有：
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
