其它条件不变，如果标的物价格上涨，对（）有利。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：看涨期权买方
B：看涨期权卖方
C：看跌期权买方
D：看跌期权卖方
答案：
解析：
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。
本币和外币的的货币互换中，外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）。
期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
在“保险+期货”运行机制中，（ ）主要操作为购买场外期权，将价格波动风险转移给期货经营机构。
根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知，在过热期，商品为王，股票次之。（ ）
