以下关于期权多头头寸的了结方式说法正确的有（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：期权买方可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
B：看跌期权买方行权，按执行价格卖出标的期货合约，从而成为期货空头
C：如果期权为实值期权，持有到期时交易所将自动执行期权
D：如果期权为虚值期权，持有到期时交易所将按亏损额度扣取保证金
答案：
解析：
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下列关于偏自相关函数说法正确的是（）。
根据美林时钟的经济周期四阶段划分，发生在同一经济周期内，最优资产配置可能性很低的是（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
B-S欧式期权定价公式是（）。
在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（ ）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。
实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
假定上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属交易所（LME）铜期货价格执行期及套利者操作如下，则套利盈利的情形有（ ）（按USD/JPY=6.2计算，LME与SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（）。
