下列属于宏观型交易策略的有（ ）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：商品指数基金
B：宏观对冲基金
C：长周期交易策略
D：短周期交易策略
答案：
解析：
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某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
以下图（）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
下列关于期货合约价值的说法，正确的有( )。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔，一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是（）。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知，在过热期，商品为王，股票次之。（ ）
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
