下面交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入看涨期权
B：卖出看涨期权
C：买入看跌期权
D：卖出看跌期权
答案：
解析：
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本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（ ）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
公式c=SN（d1）-Xe-rTN（d2）与p=Xe-rTN（-d2）-SN（-d1）是（ ）的定价公式。
下列关于拟合优度的的说法，正确的有（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
