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下列对看跌期权的定价原理说法正确的有( )。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

下列对看跌期权的定价原理说法正确的有( )。
A:看跌期权的定价原理与看涨期权定价原理相似
B:对于看跌期权,若在到期日标的物价格低于期权的执行价格,那么P=0
C:对于看跌期权,如果在到期日T,标的物价格低于期权的执行价格,那么P=X-S
D:看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(x-s)]

答案:


解析:


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