2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为51美
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:该套利属于熊市看涨期权垂直套利
B:该投资者最大收益为9.5美分/蒲式耳
C:该投资者最大风险为10.5美分/蒲式耳
D:损益平衡点为930.5美分/蒲式耳
答案:
解析:
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2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为51美
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