有红利资产期权定价公式为（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：看涨期权的定价公式为c=S0e^(-gT)N（d1）-Ke^(-rT)N（d2）
B：看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN（-d2）-S0e-gTN（-d1）
C：看跌期权的定价公式为P=Ke^(-rT)N（-d2）-S0e^(-gT)N（-d1）
D：看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN（d1）-Ke-rTN（d2）
答案：
解析：
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某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0
