下列关于期权时间价值的说法,正确的是()。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：实值欧式期权的时间价值总是大于等于0
B：平值期权的时间价值总是大于等于0
C：虚值期权的时间价值总是大于等于0
D：美式期权的时间价值总是大于等于0
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
时间序列的自相关函数定义为。( )
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
对二元线性回归模型怀特检验，若原假设成立，则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的分别服从（）。
B-S欧式期权定价公式是（）。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。表8—1某结构化产品基
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论价位为（ ）点。
