在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B:蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C:蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D:蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
答案:
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