在对价格的实际分析中,我们经常用到的主要有()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:特定阶段涨跌概率统计
B:月度涨跌概率统计
C:特定对象的统计分布
D:价差分布
答案:
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A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元,假设年利率为6%(连续复利),现在债券价格为930元,则远期合约的价值为()元。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在1美元=100日元,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。
2010年3月1日,A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期,执行价为25.00美元的看跌期权,则以下说法错误的是()。
样本“可决系数”的计算公式是()。
某利率互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量()。
美元指数权重由大到小排序依次是()。