下列关于基差走势应对策略的说法中,正确的有()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:基差走弱,期货涨幅大于现货,应分批点价
B:基差走强,期货涨幅大于现货,应拖延点价
C:基差走弱,现货跌幅大于期货,应尽早点价
D:基差走强,期货跌幅大于现货,应拖延点价
答案:
解析:
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在不完全市场假设条件下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出,B公司( )。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图,回答以下问题。依据波浪理论,对这一轮下跌过程的正确判断是( )。
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下列关于分布的说法,正确的是()。
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