投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：标的资产价格上涨30%，波动率不变
B：标的资产价格上涨30%，波动率下降
C：标的资产价格下跌30%，波动率上升
D：标的资产价格下跌30%，波动率下降
答案：
解析：
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投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。
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