机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略是因为这类衍生品工具具备（）重要特性。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：灵活改变投资组合的β值
B：零风险
C：灵活的资产配置功能
D：可替代股票投资
答案：
解析：
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某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。
关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（）。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是（）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
为线性回归模型解释变量的观测值, 为被解释变量的估计值，采用普通最小二乘法估计得到的残差满足（ ）。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.3、0.8、1，则该股票
