在用OLS估计回归模型时，存在异方差问题将导致( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：参数估计量无偏
B：变量的显著性检验无意义
C：模型的预测失效
D：参数估计量有偏
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括（）。
若黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
经营机构应当每（ ）开展一次适当性自查，形成自查报告。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低
残差图用于检验（）。
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
